Top 16 가속 듀얼 모멘텀 Top Answer Update

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동적 자산 배분 전략 – 가속 듀얼 모멘텀(ADM)

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전략 개요

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동적 자산 배분 전략 - 가속 듀얼 모멘텀(ADM) — 동적 자산 배분 전략 – 가속 듀얼 모멘텀(ADM)

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게으른 퀀트 ::: 가속 듀얼 모멘텀 상세

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가속 듀얼 모멘텀(Accelerating Dual Momentum)

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가속 듀얼모멘텀 전략(Accelerating Dual Momentum)

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쩐군 : 네이버 블로그

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동적 자산배분 ADM 선택 이유 1

동적 자산배분 ADM 선택 이유 2

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동적 자산 배분 전략 – 가속 듀얼 모멘텀(ADM)

동적 자산 배분 전략 중에 게리 안토나치가 고안한 듀얼 모멘텀 전략이 있습니다. 절대 모멘텀과 상대 모멘텀을 동시에 적용했다고 해서 듀얼 모멘텀 전략입니다. 이 전략을 좀 더 합리적으로 발전시킨 것이 가속 듀얼 모멘텀 전략입니다. 가속 듀얼 모멘텀 전략에 대해 알아보겠습니다.

전략 개요

가속 듀얼 모멘텀 전략은 3개 자산을 비교 대상으로 사용합니다. 세 가지 자산은 미국 주식으로 대표되는 미국 S&P500 지수, 미국 제외 글로벌 소형주, 미국 장기 국채입니다. 한국에서는 이 자산의 미국 인덱스 펀드를 매수할 수 없으므로 ETF인 SPY(미국 주식), VSS(미국 제외 글로벌 소형주), TLT(미국 장기 국채)를 기준으로 비교합니다.

먼저 각 ETF의 1개월, 3개월, 6개월 평균 모멘텀을 계산합니다. 평균 모멘텀은 1개월, 3개월, 6개월간의 수익률의 합을 3으로 나눈 값입니다. SPY와 VSS의 점수를 비교해서 높은 ETF를 매수하지만, 점수가 둘 다 마이너스라면 TLT를 매수합니다. 종목을 매수할 때는 기존에 가지고 있던 종목은 전부 매도하고 매수하는 방식입니다.

일반 계좌에서는 거래 비용 때문에 이론상의 수익률보다는 떨어질 것입니다. 하지만 이 전략을 개발한 Engineered Portfolio 블로그에 나와 있는 1998년에서 2020년까지 가속 듀얼 모멘텀 성과를 보면, S&P500을 매수 후 보유한 것의 수익률은 484%인 반면에 가속 듀얼 모멘텀 전략은 6,795% 수익률을 올렸습니다. 거래 비용 때문에 이 수익률보다는 낮을 수 있어도 상당한 수익은 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

거래 빈도수와 주의 사항

실제로 가속 듀얼 모멘텀 전략의 종목 교체 빈도수는 많지 않습니다. Engineered Portfolio 블로그에 따르면 종목 보유 기간은 평균 4개월 이상이라고 합니다. 그렇긴 해도 투자금이 커질수록 거래비용과 세금이 많이 발생할 수 있으므로 절세 계좌에서 가속 듀얼 모멘텀 전략을 사용하는 것을 추천하고 있습니다.

한국에서 해외 ETF를 투자할 수 있는 절세 계좌는 없으므로 연금저축펀드 계좌에서 비슷한 ETF로 매수하는 것도 방법이 될 수 있습니다.

국내 상장 ETF로 투자하려면

<우리 아이를 위한 부의 사다리>에서는 국내에 상장된 해외 ETF로 다음 ETF를 소개하고 있습니다.

미국 주식 시장 티커 종목 설명 국내 상장 ETF 종목 이름 SPY, VOO, IVV 미국 주식 KODEX 미국S&P500선물(H) VSS, SCZ 미국 제외 글로벌 소형주 KODEX 선진국MSCI WORLD

ARIRANG 글로벌MSCI(합성 H) TLT 미국 장기 국채 KODEX 미국채울트라30년선물(H)

저자는 국내에서 해외 ETF를 매수할 때 주식은 헷지, 채권은 언헷지를 권해서 S&P500에 해당하는 ETF를 KODEX 미국S&P500선물(H)로 추천했습니다. 개인적으로는 비용이 적게 나가는 S&P500 ETF로 매수해도 무방하다고 생각합니다.

그리고 미국 제외 글로벌 소형주에 해당하는 VSS, SCZ에 해당하는 국내 상장 ETF는 아직 없지만, VSS, SCZ와 가장 상관계수가 높은 ETF가 표에 있는 KODEX 선진국MSCI WORLD, ARIRANG 글로벌MSCI(합성 H)라고 합니다. 추후에 미국 제외 글로벌 소형주 지수 ETF가 국내에 상장되면 그 종목으로 대체하시면 됩니다.

이번 달에는 어떤 ETF에 투자하면 될까?

2022년 4월인 이번 달은 SPY입니다. 가속 듀얼 모멘텀 전략을 개발한 Engineered Portfolio 블로그를 구독하면 매 달 어떤 자산에 투자해야 하는지 메일로 받을 수 있습니다. 다음과 같은 메일이 옵니다. 전략을 개발한 창시자에게서 오는 메일이기 때문에 좀 더 믿을만하다고 할 수 있습니다. 다양한 자산 배분 전략을 백 테스트할 수 있는 사이트에서 결과를 참조하셔도 좋습니다.

이번 달엔 S&P500 ETF입니다.

결론

어떤 투자 전략이든 완벽한 전략은 없습니다. 가속 듀얼 모멘텀 전략 외에도 전통적인 듀얼 모멘텀 전략, 영구 포트폴리오 등 많은 전략들이 존재합니다. 꾸준히 공부하면서 각자에게 맞는 전략을 찾아서 적용해보시면 좋을 것 같습니다. 상관계수가 낮은 전략을 혼합해서 사용하는 방법도 있고, 계속해서 좋은 전략이 나오고 있으니 잘 알아보셔서 더 큰 수익률보다는 리스크가 보다 적은 MDD가 낮은 전략을 선택해서 꾸준히 실행하시는 것을 추천드립니다. 여러 가지 전략에 대해서 알아보시려면 저도 애청하고 있는 유튜브 할투 채널과 강환국 님의 <거인의 포트폴리오>, 이영빈 님의 <우리 아이를 위한 부의 사다리> 책을 추천드립니다.

이 정보는 투자 참고용이며, 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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가속 듀얼 모멘텀 장단점 및 백테스트

가속 듀얼 모멘텀 전략은 이름에서 알 수 있듯이 오리지널 듀얼 모멘텀 전략을 개량한 전략입니다. 매우 쉽고 간단한 전략인데 수익률도 좋아서 제가 가장 좋아하는 전략이고 또 실제로 운용하고 있는 전략입니다.

가속 듀얼 모멘텀(Accelerating Dual Momentum)

오리지널 듀얼 모멘텀과의 비교

가속 듀얼 모멘텀의 논리

가속 듀얼 모멘텀의 성과

가속 듀얼 모멘텀의 거래 방법

장점 및 단점

저의 투자 방법

오리지널 듀얼 모멘텀과의 비교

기본 개념은 개리 안토나치의 오리지널 듀얼 모멘텀과 비슷합니다. 자산군의 수도 3가지로 동일하지만 차이점은 자산군의 종류과 마켓타이밍입니다. 오리지널 듀얼 모멘텀 전략은 모멘텀 구간을 12개월로 잡는데 미국 주식과 국제 주식 중 1년 동안 수익이 좋았던 자산을 매입합니다. 그에 반해 가속 듀얼 모멘텀 전략은 1, 3, 6개월 모멘텀의 평균을 사용하여 오리지널 듀얼 모멘텀에 비해 최근의 가격 변화를 더 민감하게 반영합니다. 자산군도 미국 주식은 동일하지만 국제 주식이 아닌 국제 소형주를 사용합니다.

분류 오리지널 듀얼 모멘텀 가속 듀얼 모멘텀 모멘텀 구간 12개월 1, 3, 6개월의 평균 자산군 VFINX(미국 주식)

VGTSX(국제 주식)

VBMFX(모든 채권) VFINX(미국 주식)

VINEX(국제 소형주)

VUSTX(미국 장기채)

가속 듀얼 모멘텀의 논리

1. 모멘텀 구간의 변화

오리지널 듀얼 모멘텀에서 사용하는 최근 12개월의 모멘텀은 최신의 모멘텀을 반영하지 못하고 느립니다. 따라서 모멘텀 구간을 단축하였습니다.

2. 가속화

최근 1, 3, 6개월의 평균 모멘텀을 사용함으로써 가장 최근의 모멘텀이 발생한 자산을 보유할 수 있도록 하였습니다.

3. 분산 효과

Total Bond는 장, 단기 국채, 회사채를 아우르는 자산인데 미국 장기채에 비해서 주식시장과의 상관성이 높습니다. 따라서 분산 효과를 누리기 위해서 Total Bond 대신 미국 재무부 장기채(Long Term Treasury)를 사용하였습니다.

가속 듀얼 모멘텀의 성과

가속 듀얼 모멘텀이 오리지널 듀얼 모멘텀에 비해서 복리 수익은 2배 가까이 높으면서 MDD는 거의 차이가 없는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 채권을 Total Bond에서 미국 재무부 장기채로 변경함으로써 미국 주식 시장과의 상관성도 40% 가까이 낮아진 것을 확인할 수 있습니다.

분류 투자 기간 연복리수익률 최대손실(MDD) 미국 주식 상관성 전통 듀얼 모멘텀 1998~2021 10.45% -19.71% 0.73 가속 듀얼 모멘텀 1998~2021 20.38% -20.63% 0.41

가속 듀얼 모멘텀 백테스트 (1998~2021년)

가속 듀얼 모멘텀 거래 방법

1. 매월 말에 미국 주식과 글로벌 소형 주식의 최근 1, 3, 6개월의 모멘텀 스코어를 각각 계산합니다.

모멘텀 스코어 계산법 : 1개월 모멘텀의 경우 오늘의 가격과 한 달 전 가격을 비교하여 값을 산출합니다. 예를 들어 오늘 가격이 60달러, 1달 전 가격이 50달러였다면 10달러(20%)가 상승하였으므로 1개월 모멘텀 스코어는 (+) 20입니다.

2. 둘 중 모멘텀 스코어가 더 높은 자산을 매수합니다.

3. 둘 모두의 모멘텀 스코어가 0 이하인 경우 미국 장기채를 매수합니다.

가속듀얼모멘텀 매매 방법(출처 본문 아래 참조)

장점 및 단점

장점

전략이 이해하기 쉽고 따라하기 매우 쉽습니다.

1년 거래 횟수가 평균 3회로 동적 자산 배분 치고는 거래 횟수가 적은 편입니다.

적은 노력으로 15% 가량의 연복리 수익률을 거둘 수 있습니다.

단점

한 가지 자산군에만 투자하기 때문에 여러 자산을 동시에 보유하는 정적 자산 배분에 비해 리스크가 더 큽니다.

국제 소형주(SCZ)의 변동성이 큰 편이라 포트폴리오 변동성이 다른 전략에 비해 높습니다.

세금 이연이 되지 않기 때문에 거래를 거의 하지 않는 정적 자산 배분에 비해 세금과 수수료 측면에서 불리합니다.

저의 투자 방법

가속 듀얼 모멘텀 전략과 같은 동적 자산 배분 전략은 수익률과 리스크는 적절하지만 세금 이연이 되지 않는다는 점이 큰 단점입니다. 하지만 다행스럽게도 연금 저축 계좌에서는 세금 이연이 되기 때문에 이러한 단점을 상쇄할 수 있습니다. 현재 저는 연금 저축 계좌와 일반 주식 계좌에서 가속 듀얼 모멘텀 전략을 사용 중입니다.

위에 나와 있는 펀드는 미국 계좌로만 매수가 가능합니다. 한국에서는 매수할 수 없기 때문에 위 펀드들과 비슷한 ETF로 투자를 진행해야 합니다. 참고로 저는 VOO, SCZ, TLT 로 투자 중에 있습니다.

VFINX(미국 주식) -> SPY 또는 VOO

VINEX(국제 소형주) -> SCZ 또는 VSS

VUSTX(미국 장기채) -> TLT 또는 VGLT

동적 자산 배분 포스팅 시리즈)

1. 전통 듀얼 모멘텀(Traditional Dual Momentum)

2. 가속 듀얼 모멘텀(Accelerating Dual Momentum)

3. 영구 포트폴리오를 개선한 LAA(Lethargic Asset Allocation)

4. 수익률이 가장 높은 동적 자산 배분 전략 VAA

5. 위기 상황에서 빠르게 대처하는 DAA(Defensive Assets Allocation)

reference)

Accelerating Dual Momentum Investing

https://portfoliodb.co/portfolios/accelerating-dual-momentum/

가속 듀얼 모멘텀 + 올웨더 포트폴리오 구성하기 22/01

12월 중간중간 RPAR ETF를 더 매수하고 원화 원금이 얼마인지 확인이 어려워 2022년부터 다시 작성하려고 합니다.

전략 : RPAR ETF / ADM (비중 50 : 50)

RPAR ETF = 레이달 리오의 올웨더 포트폴리오 변형

ADM = 가속 듀얼 모멘텀

이번 달 가속 듀얼 모멘텀(ADM) 신호도 S&P 500을 가리키고 있습니다.

VOO를 추가로 2개 매수하였습니다. 매수 가격은 437.15

매수는 원래 종가 가격으로 하는 게 정석이지만 수량이 적어서 현재가로 매수했습니다.

지금은 금액이 적어서 50:50으로 맞추기가 힘드네요. RPAR : VOO = 43.67% : 56.34% 정도 입니다.

12월 수익은 약 +34,728원으로 1.51% 였습니다.

매월 누적 납입하기 때문에 월 손익의 정확한 계산은 힘들지만, 전체 손익을 계산할 수는 있을 것 같습니다.

투자는 안전하게, 일은 열심히

일자 보유종목 기존납입금 추가납입금 누적납입금 계좌평가금 월수익률 평가손익률 2022/01/01 VOO ₩2,611,306 ₩1,027,312 ₩3,638,618 ₩3,656,989 1.51% 0.83%

장마감 후 변화

50대 50 전략을 선택한 이유는 다음과 같습니다.

파란색 = ADM

수익률 곡선(위)

연 수익률(아래)

동적 자산배분 ADM 선택 이유 1

ADM은 동적 자산배분 전략인데 듀얼 모멘텀 보다 더 빠르게 움직이는 전략입니다.

따라서 위기 감지가 빠르지만 수익도 놓치기 쉽습니다. 하지만 마이너스 수익률을 내는 경우가 적어 자산의 증가 속도는 더 빠릅니다.

듀얼 모멘텀은 거래가 없다시피 하지만 가속 듀얼 모멘텀은 평균 4개월에 1회로 거래가 대략 연 3회 정도 거래를 발생시킵니다. 따라서 자산이 커지고 수익률이 많이 나오는 해의 경우 듀얼 모멘텀은 세금이 발생하지 않는 장점이 있고 가속 듀얼 모멘텀은 세금을 낼 확률이 커지게 됩니다.

S&P 500이 마이너스 수익률을 기록했던 2000, 2001, 2002, 2008, 20018년에 모두 플러스 수익률을 기록하였고 1998년부터 2021년에 이르기까지 약 24년 동안단 한 번도 마이너스 연 수익률을 기록하지 않았습니다.

동적 자산배분 ADM 선택 이유 2

정적 자산배분인 올웨더 포트폴리오가 마이너스 수익률을 기록했던 2015, 2018년에 각각 0.15%, 11.61%를 기록하였고 ADM의 수익률이 낮았던 2007년의 경우 11.07%로 상호 보완이 이루어졌다고 볼 수 있다. 그리고 세상에 완벽한 전략은 존재하지 않는다. ADM도 지난 20여 년간 수익률이 20% MDD 20%로 높았지만 앞으로의 수익률을 보장해 주지는 않는다. 따라서 동적 자산배분과 정적 자산배분을 섞어서 포트폴리오를 구성하는 것이 보다 더 안정적이다. 우리의 투자는 죽을 때까지 평생 할 전략을 선택해야 하기에 나는 이 전략을 선택했다.

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